精算数学中的Yule-walker 方程怎么用

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点搜索资料搜索整个问题。 展开全部这个是时间序列的吧,北美精算不会考到时间序列的,CFA level II 之后才会碰到。 Yule-wal...


  可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

  展开全部这个是时间序列的吧,北美精算不会考到时间序列的,CFA level II 之后才会碰到。

  Yule-walker 方程可以用来求AR(p)这类stationary的自相关(autocorrelation, autocovariance)之类的。反过来,如果已知数据可以用AR(p)模型,也可以用这个方程来算参数值(先算样本的自相关)

  对,是时间序列的,主要是方程是以省略方式给出,其中的省略项似乎没有什么规律,让我非常苦恼!这个中精考么?

  中精就不知道了,那个省略项其实特别有规律,每一行里,它的次数都是先递减然后递增,您可以稍微推算一下

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